Concentration inequalities for Gauss-Markov estimators (Q1114269)
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scientific article; zbMATH DE number 4084774
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
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| English | Concentration inequalities for Gauss-Markov estimators |
scientific article; zbMATH DE number 4084774 |
Statements
Concentration inequalities for Gauss-Markov estimators (English)
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1988
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Ein lineares Modell für Y wird durch das Paar (M,\(\gamma)\) gegeben, wobei M ein linearer Unterraum ist, in dem Y liegen soll, und \(\gamma\) die Menge aller positiv-definiten Linearkombinationen, in der die Kovarianz von Y liegen soll. (M,\(\gamma)\) heisst regulär, falls \(\Sigma\) (M)\(\subseteq M\) für alle \(\Sigma\in \gamma\) ist. Für solche regulären Modelle werden Konzentrationsungleichungen für den Gauss- Markov Schätzer des Mittelwertvektors unter möglichst schwachen Verteilungsbedingungen des Fehlervektors hergeleitet, die z.B. das MANOVA-Modell enthalten. Schliesslich wird die Monotonie der Konzentrationsfunktion durch Invarianz nachgewiesen.
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Gauss-Markov estimator of the mean vector
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invariance assumptions
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concentration inequalities
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elliptical densities
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log concave densities
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majorization
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group induced orderings
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reflection groups
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0.7599963545799255
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0.7279574275016785
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