Sulle funzioni a incremento aleatorio. (Q1439796)

\(\lambda\) sei eine reelle Variable, \(-\infty<\lambda<+\infty\), die man etwa als Zeit deuten kann. Jedem Wert von \(\lambda\) sei eine Veränderliche \(X(\lambda)\) eindeutig zugeordnet. Dies System \(X\) heißt dann eine Funktion mit Zufallszuwachs, da eine Wahrscheinlichkeit \(P(\lambda_0,\lambda)\), \(\lambda>\lambda_0\), dafür existiert, daß, wenn \(X(\lambda_0)\) beobachtet ist, der Zuwachs \(X (\lambda) - X (\lambda_0) = \varDelta (\lambda, \lambda_0)\) in vorgegebenen Grenzen liegt. Es werden drei Klassen solcher Funktionen unterschieden: 1. \(P(\lambda_0, \lambda)\) ist für jedes \(\lambda_0\) unabhängig vom Verhalten von \(X(\lambda_0^*)\), für \(-\infty<\lambda_0^*\leqq\lambda_0\). Ein Spezialfall 1 a von 1 ist, daß \(P (\lambda, \lambda_0)\) nur von der Größe der Differenz \(\lambda-\lambda_0\) abhängt. 2. \(P (\lambda_0, \lambda)\) hängt nur von \(\lambda\) und dem beobachteten Wert \(X (\lambda_0)\) ab, für jeden Wert \(\lambda_0\). 3. \(P(\lambda_0, \lambda)\) hängt auch vom Verhalten von \(X(\lambda_0^*)\) im Intervall \(-\infty<\lambda_0^*<\lambda_0\) ab für mindestens einen Wert \(\lambda_0\). Fall 2 bzw. 3 kann z. B. durch dissipative Systeme ohne bzw. mit hereditären Erscheinungen veranschaulicht werden. Es werden einige Sätze vor allem über die Klasse 1 bewiesen.