Note on tests of departure from normality. (Q2587650)

Um zu prüfen, ob eine empirische Verteilung noch als normal angesehen werden kann, untersucht man, ob die Schiefe \(\varrho\) und der Exzeß \(\varepsilon\) \textit{beide} kleiner als ein gewähltes Vielfaches ihres mittleren Fehlers ausfallen. Wenn \textit{eine oder beide} dieser Beziehungen nicht befriedigt werden, gilt die Verteilung mit der dem Vielfachen des mittleren Fehlers entsprechenden Wahrscheinlichkeit nicht mehr als normal. Verf. hält es für richtiger mit \textit{zwei} Freiheitsgraden die Größe \(\chi^2=\left(\dfrac{\varrho}{\sigma(\varrho)}\right)^2 +\left(\dfrac{\varepsilon}{\sigma(\varepsilon)}\right)^2\) zu bilden und hat damit wohl recht. Unklar bleibt dagegen ein zweiter Vorschlag, der sich auf die Behauptung gründet, die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt \textit{mindestens eines} Ereignisses sei \(2\alpha -\alpha^2\), wenn die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen \textit{beider} Ereignisse \(\alpha\) beträgt. Eine solche funktionale Beziehung gibt es nicht, es kann sich also höchstens um eine Mittelwertbildung handeln, die aber erklärt werden müßte.