Note on tests of departure from normality.

DOI10.1080/01621459.1940.10501737MaRDI QIDQ2587650zbMATH OpenOpenAlexFDO

Authors W. G. Madow

Publication date 1940

Published in Journal of the American Statistical Association (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL https://doi.org/10.1080/01621459.1940.10501737

Review text

Um zu prüfen, ob eine empirische Verteilung noch als normal angesehen werden kann, untersucht man, ob die Schiefe \(\varrho\) und der Exzeß \(\varepsilon\) \textit{beide} kleiner als ein gewähltes Vielfaches ihres mittleren Fehlers ausfallen. Wenn \textit{eine oder beide} dieser Beziehungen nicht befriedigt werden, gilt die Verteilung mit der dem Vielfachen des mittleren Fehlers entsprechenden Wahrscheinlichkeit nicht mehr als normal. Verf. hält es für richtiger mit \textit{zwei} Freiheitsgraden die Größe \(\chi^2=\left(\dfrac{\varrho}{\sigma(\varrho)}\right)^2 +\left(\dfrac{\varepsilon}{\sigma(\varepsilon)}\right)^2\) zu bilden und hat damit wohl recht. Unklar bleibt dagegen ein zweiter Vorschlag, der sich auf die Behauptung gründet, die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt \textit{mindestens eines} Ereignisses sei \(2\alpha -\alpha^2\), wenn die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen \textit{beider} Ereignisse \(\alpha\) beträgt. Eine solche funktionale Beziehung gibt es nicht, es kann sich also höchstens um eine Mittelwertbildung handeln, die aber erklärt werden müßte.

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