L'inégalité de Bienaymé et ses généralisations. (Q2591844)

Verf. verallgemeinert eine von \textit{M. Fréchet} (Recherches théoriques modernes sur la théorie des probabilités I (1937; F. d. M. \(63_{\text{I}}\), 490) Kap. IV) angegebene Verschärfung der Bienayméschen Ungleichung; ist \(q(t)\) die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Differenz zweier Zufallsvariablen \(x\), \(y\) absolut kleiner als \(t\) ist, \(f (t)\) eine stetige, wachsende Funktion und \(M_f = \int\limits_0^\infty f(t)\, dq (t)\) das von Slutsky definierte ``\(f\)-Moment von \(|x- y|\)'', so gilt, wenn \(q (t)\) durch eine Gerade nach oben beschränkt ist, \(M_f > f (a)\) und \(b_0\) durch die Gleichung \[ M_f \cdot (b_0-a) = \int\limits_a^{b_0}f(t)\,dt \] bestimmt ist, für jedes \[ \mathbf{P}\leqq b_0\cdot \frac{f(b_0)-M_f}{f(b_0)-f(0)} +a\cdot \frac{M_f-f(0)}{f(b_0) -f(0)} \] die Ungleichung \[ q(\mathbf{P})> \frac{\text\textbf{P}-a}{b_0-a}\cdot \]