Recherche des variables aléatoires les plus indépendantes. (Q2596961)

Verf. betrachtet eine stetige zweidimensionale Verteilung mit den Wahrscheinlichkeitsdichten \(\varphi(x)\), \(\psi(y)\), \(f(x,y)\), für bzw. \(x\), \(y\) und \((x, y)\). Es sei \[ \varGamma_x=\int \varphi(x) \log \, \varphi(x) \, dx, \; \; \varGamma_y=\int \psi(y) \log \, \psi(y) \, dy, \] \[ \varGamma_{xy}=\iint f(x,y)\, \log \, f(x,y)\, dx \, dy. \] Dann ist nach Verf. immer \(\varGamma_{xy} \geqq \varGamma_x+\varGamma_y\), wobei das Gleichheitszeichen für unabhängige \(x\), \(y\) gilt. Auf Grund dieses Umstandes schlägt Verf. \(\varGamma_{xy} - \varGamma_x-\varGamma_y\) als Maß der Abhängigkeit zwischen \(x\) und \(y\) vor. Jede flächentreue Transformation der Ebene läßt die Wahrscheinlichkeitsdichte und folglich auch \(\varGamma_{xy}\) unverändert. Verf. stellt das Problem: Unter allen flächentreuen Transformierten der Veränderlichen \((x, y)\) diejenige zu kennzeichnen, für welche \(\varGamma_x+\varGamma_y\) Maximum, das Abhängigkeitsmaß also Minimum wird. Er findet, daß für diese Transformierte \(f(x,y)\) eine Funktion des Produktes \(\varphi(x)\,\psi(y)\) sein muß.