Über stochastische Asymptoten und Grenzwerte. (Q5908245)

Es sei \(x\) eine zufällige Variable. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion von \(x\) sei eine Funktion von \(\varphi\). Bezeichnet dann \(P (A)\) die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses \(A\), so definiert Verf: Gilt für jedes \(\varepsilon > 0\) die Bedingung \(\lim\underset\varphi_1\varphi_2\cdots\hfill {~P(|x-f(\varphi)|\leqq\varepsilon)=1}\), so ist \(f(\varphi)\) eine stochastische Asymptote. Ist ferner \(f(\varphi) = c\) eine Konstante, so ist \(c\) der stochastische Grenzwert \(\lim_B (x) = c\). Verf. untersucht den Zusammenhang dieser Begriffe mit den Gesetzen der großen Zahl und beweist eine Reihe bemerkenswerter Sätze. Ist \(E\) die mathematische Erwartung von \(x\), ist ferner \(C_r\) der Wert von \(v\), für den \(E| x - v |^r\) ein Minimum wird, so gilt der Satz: Hat \(x\) überhaupt stochastische Asymptoten, so ist \(C_r\) sicher eine (d. i. eine unvermeidliche) stochastische Asymptote. Unter derselben Annahme und der, daß \(E| x - v|^r\) beschränkt ist, gilt, daß alle \(C_k\) mit \(k \leqq r\) stochastische Asymptoten sind.