Renormalization of a self-avoiding Brownian motion in two dimensions
La méthode de renormalisation de Dynkin permet à l'auteur de montrer en dimension deux l'existence sur l'espace des trajectoires continues d'une mesure qui définit un mouvement brownien auto-évitant, le processus de départ étant un mouvement brownien tué en un temps exponentiel ou au bord d'un domaine régulier borné. Dans les deux cas, il obtient pour les fonctions de Green perturbées des estimations du type Simon-Lieb analogues à celles de la théorie \(\phi^ 4\), du modèle d'Ising ou des marches aléatoires auto-évitantes.
- Gaussian and non-Gaussian random fields associated with Markov processes
- scientific article; zbMATH DE number 3721546 (Why is no real title available?)
- scientific article; zbMATH DE number 3799589 (Why is no real title available?)
- On Edwards' model for long polymer chains
- Polynomials of the occupation field and related random fields
- Probability theory
- Self-intersection gauge for random walks and for Brownian motion
- The Simon-Lieb inequality for the \(\phi ^ 4\)-theory in two dimensions
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