On the distribution of maximum likelihood estimates.
Es sei \(p (x; \vartheta)\) die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Wertes \(x\) einer statistischen Veränderlichen. Der Parameter \(\vartheta\), der in dem Gesetz auftritt, sei nicht genau bekannt. Schreibt man \(p (x, \vartheta) = \exp [\varphi(x; \vartheta)]\), so ist die beste Schätzung \(T\) für \(\vartheta\) gegeben durch \[ \sum_x\left[\frac\partial{\partial \vartheta}\varphi(x;\vartheta)\right]_{\vartheta=T}=0. \] Bei großen Stichproben ist \(T\) um \(\vartheta\) normal verteilt. Verf. legt sich die Frage vor, ob man nicht bei kleinen Stichproben zu einer Verschärfung der Näherung schreiten müsse. Er gibt ein Verfahren an, die Wahrscheinlichkeit dafür, daß \(T > T_0\) ist, mit Hilfe von Kumulanten in hoher Approximation zu bestimmen.
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